CME日経225先物も、システムトレードに利用したいので、日々のデータが必要です。
CME日経225先物の日々のデータは、大元であるCMEグループから取得することにしました。
日経 225 円建先物決済 CMEグループでは、過去5日分のみデータが取得できます。ただjavaScriptで画面が切り替わるので、うまくスクレイピングできません。その日のデータはHTMLで取得できるので、朝日本の取引が始まるちょっと前に、毎日取得するようにしました。
ちょっと気をつけなければならないのは、サマータイムがあるので、取得時間をサマータイム時は1時間ずらさないといけません。冬の間は8時15分ぐらいに取得し、夏は7時15分ぐらいに取得するように、取得タスクをスケジュールしました。
データは、始値、高値、安値、直近値、前日比、清算値、出来高概算、建玉 (前日)が取得できますが、いくつか限月が同時に表示されるので、まるごとデータを取得し、出来高が多いものを取得するようにしました。
xpathはこんな感じです。
xpath('//*[@id="settlementsFuturesProductTable"]/tbody/tr')
2018/12/05