過去データは、ヒストリカルデータとも呼ばれていますが、バックテストを行うために必要なデータです。
岡三RSSでは、過去3年分の4本値データを取得できますが、日足のみです。1分足などは過去5日分しか取れませんので、日々ローカルに貯めていく必要があります。
また、各証券会社のツールにも、過去データをCSVで保存することができるものもあります。 しかし、無料で提供しているサイトもたくさんありますので、そこからダウンロードするのが良いかと思います。
先物のデータを取得するときには、つなぎ足で取得すると良いと思います。たいていはつなぎ足なので特に問題ないでしょう。岡三RSSでの先物つなぎ足は、メジャー限月データです。
参考：
2018/11/25