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システムトレードで、陥りやすい罠について、とてもわかり易く説明してくれているサイトがありました。

1千万円の利益が出るシステムトレード手法の中身は？。株式投資のお話。

システムトレードの初心者の方向けに「ドローダウンに耐える事の困難さ」と「過剰最適化の怖さ」をお伝えしたい。このことを目的に記事を書きました。

私も経験したからこそわかるこわ～い罠です。特にカーブフィッティング、つまり過剰最適は身にしみています。曜日アノマリーなど、特定の条件下で、最適なパラメーターをプログラムのループ処理で見つけると、ほんとに素晴らしい収益曲線ができます。しかし実際にトレードしてみると、ダメダメなんです。

ほんとシステムトレードは難しいですね。