データを分析する場合、元となるデータは、清算値でやるべきなのか終値でやるべきなのか？
デイトレードの場合、実際の売り買いのバックテストになるので、終値でやったほうがいいかもしれません。
ただし、CMEは清算値で取得して、225miniは終値で取得してます。それは、データの取得先がそうだからであって、選んでるわけではないのです。微妙な差しか無いと思いますので、どちらでも大体いいのかなと思っています。
こんなんでブレるようなシステムではダメだということですね。
SBI証券のQ&Aに、日経225先物の清算値と終値について記載がありました。
質問
値洗い処理された先物取引の清算値と終値が異なるのはなぜですか？
回答
清算値段と終値は常に一致する訳ではありません。
清算値段は、15時から15時15分までに約定値段がある場合、原則、その最終の約定値段が清算値段とされています。よって、この場合は、基本的に清算値段と終値は同じになります。
しかし、当該時間帯に約定値段がない場合の清算値段は、取引所の定める理論価格が採用されることとなります。よって、この場合は、清算値段と終値は一致しない可能性があります。
また、日経225先物取引と同一限月のミニ日経225先物取引の清算値段については、日経225先物取引の清算値段が採用されるため、ミニ日経225先物取引の終値と一致しない可能性があります。
※日経225先物取引に同一限月がないミニ日経225先物取引の清算数値については、その銘柄の終値等が採用されます。この他に、3・6・9・12月の最終営業日には、約定の有無に関わらず、原則、取引所の定める理論価格が採用されます。よって、この場合にも、清算値段と終値が一致しない可能性があります。
参考：値洗い処理された先物取引の清算値と終値が異なるのはなぜですか？