山中剛さんの『1日3分、3法則で儲ける山中式日経225先物トレード』を読みました。
月ごとに傾向があるようです。短期トレードには関係無いかもしれませんが、迷った時や微妙なときは、少し考慮の余地があるかもしれません。
「アノマリーとは、ある法則・理論からみて異常であったり、説明できない事象や個体等を指す」とありますので、こうゆうのを、アノマリー（Anomaly）というんでよね。
相場においては、はっきりとした理論的な根拠を持つわけではないが、よく当たるかもしれないとされる経験則があり、一般にマーケットには、既存の投資理論では証明のつかない価格形成や、経済合理性だけでは説明できない動きが昔からある。
とのことです。
また、eワラントが日経225先物miniと相性がよいとのことなので、知らべてみる価値があるかもです。
3法則とは
- 長期トレンド（年単位）の方向性
- 季節修正
- 月単位の日柄法則
季節修正
- 1月 年末の余韻がの買っていて高値を付けやすい
- 2月 要注意の月。翌月に向けて下げやすい
- 3月 決算の月。前月下げた場合は下げ止まる。前月上げた場合は下落
- 4月 新年度で上がる月
- 5月 中だるみとなりやすい。外資系の中間決算近い、要注意
- 6月 業界がボーナス時期を狙って基本的に上げる月
- 7月 無し
- 8月 無し
- 9月 最も難しい時期。過去3ヶ月のトレンド次第で上昇下降が決まる
- 10月 特に後半は安値を付けやすい月
- 11月 底打ちから上昇へ
- 12月 上昇
月単位の日柄法則
安値や高値を付けた月を起点として3ヶ月、そして半年前後に変化月（次の高値、安値の月）となりやすい性質のこと。
- 直近1ヶ月の最高値を更新した時、初年来の高値更新など、高値更新も確認が必要
- 日経225は、銘柄入れ替えがあるので、月足のTOPIXのトレンドラインを見ると良い
- 週足なら日経225でOK
- 世界中の投資家が高値安値ラインに注目している。
過去の一定期間の最高値と最安値を確認する必要がありますね。デイトレの場合、一定期間がどれ位か難しいですね。
オプション
- 保険をかけるのがオプション
- 掛け捨て保険を考えるとよく分かる
- 大きく動くポイントで、プットとコールを両方購入
- 大きく動くポイントの見つけ方は、過去の高値安値接近、新値更新の節目
-
買い方：損失限定、利益無限大、勝率低い
→ 保険に入る立場だと、ある一定の掛け金を払えば、万が一のとき保険が降りる -
売り方：損失無限大、利益限定、勝率高い
→ 保険会社の立場だと、掛け金が入るが、何かあったら大量の持ち出し -
225先物を買っている場合、毎月少額のプットオプション（売る権利）を買う
→ 損失限定、下がったら利益 -
225先物を空売りしている場合、コールオプション（買う権利）を買う
→ 損失限定、上がった場合利益
eワラント
- オプションは高いので、eワラントが最適
- 225先物miniとの相性が良い
オプションやeワラントとの組み合わせも今後研究してみようかな、特にeワラントはいいのかも？。
225先物
- 日足チャートの出来高の変化に注目する
- 高いレバレッジのため週足チャートでは遅すぎる
- 大きい出来高の前後がトレンド反転となっている
- ローソクチャートの白の連続や黒の連続でトレンド感をつかむ
- 移動平均線の上か下かなどで仕掛ける
→ 終値が3日移動平均線の上にあるなら寄り付き買い、下なら寄り付き売りなど
2018/09/18