カーブフィッティングにならないために、サンプルが多くても注意 カーブフィッティング 、つまり 過剰最適 を防ぐには、トレードのサンプルを多くするのが良いのですが、 あまりにも古いデータは、逆に外乱になってしまう 恐れがあると思います。 それは、 条件が変わってきている からです。 例えば、 夜間取引 が始まった、 JGATE シ...
カーブフィッティングにならないために、近傍のパラメータ値の結果も考慮 やっぱり、 最適化は必要 かなと思い始めてます。 あるストラテジーを思いついて、そのパラメータを過去データに対して色々振って、一番良い結果をもとめるのは、やはり良いことなのではないかと。 最適パラメータ を選択するときは、 前後の値も見て、たまたまのパラメータは排除す...
