日経225先物とTOPIXや、日経225先物とNYダウや、日経225先物と為替など、相関関係を調べるとなにかいいことがあるかもしれません。
ただ、「データ分析」方法の基本を抑えておかないといけないですね。 そうしないと、全く異なる結果を信じてしまうことになってしまうので。
データ分析で重要なポイント
- 対象となるデータの他に、さまざまな要因があり得ることを検討する
- どんなデータ分析にも不完全性や限界があることを認識する
- 因果関係を見極める（因果関係を立証することはきわめて困難）
因果関係を見極めるには、考えられるだけの他の要因のデータを集め、その他の影響を排除していく。 「ランダム化比較試験（RCT）」という方法がある。
ということらしいですが、難しすぎますね。 株価においては、4本値を比較してパターンがあるかどうかになると思います。
数日の4本値をパターン化、つまり数値ラベル化して、NYダウのあるパターンの後、日経225先物のパターンが出る確率が高いということになれば、システム化はできそうです。
2020/06/05