システムトレードでロジックを組んでバックテストしますが、フォワードテストって意味があるのでしょうか？
おそらく、バックテスト期間のデータで検証したロジックを、フォワードテストするのは少しは意味あるかもしれませんが、それなら、最初からそのデータも組み込んでロジック考えてパラメータ出しすればいいじゃないと思うのですが。
こちらのサイトの記事にはとても共感します。
しかし、フォワードテストなんて当てにならないと思う。 なぜなら形を変えたバックテストでしかないから。
というか、そもそも過去のデータを使っているのだから「フォワード」なんてありえない。 バックテストの1つの方法に過ぎず、ネーミングからしておかしい。
そのとおり！
バックテストはカーブフィッティングするし、どうしたら検証できるんですかね。 やっぱり、データこねくり回すより、論理がしっかりしてるほうがいいのでしょうか？
「こうなったらこうなるなずだから、でもそれだと遅いんだよな」と論理で望むとエントリーが遅いんですよね。でもって案の定反対に動いてしまう。難しい。。。
2020/04/05