板を読んでトレードするのは、もうこの時代通用しないのではと思っているのですが、『朝9時10分までにしっかり儲ける板読み投資術』の著者の坂本慎太郎さんのインタビュー記事がありました。
さらに、岡三オンライン証券では、岡三RSSのサンプルシートがDLできます。
- 寄り付き10分で稼ぐ､株価先取り｢板読み投資術｣ 投資本の著者に聞く！ 会社四季報オンライン
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- 【次の一手】岡三RSSを使った板読み投資 次の一手 ～市場の話題とテーマ～（2017年）
インタビューのなかでも、大型株は除外しましょうとありますね。なので、日経225には使えなさそうですが、小型個別株にはよいかもしれません。
大型株であるTOPIX100の銘柄は除外してもいい。これらの大型銘柄には先ほどの「買いたい（売りたい）アルゴリズム」や「儲けたいアルゴリズム」も含めてさまざまな参加者による取引が入っていて、板情報の変化が激しいので先読みすることが難しいからだ。
「買いたい（売りたい）アルゴリズム」は、機関投資家の注文を受けた証券会社が約定させていくためのもの。機関投資家の注文はVWAP（出来高加重平均取引）で、株数にかかわらず一定の約定価格で全株数の取引を成立させるのが一般的だ。このような取引を粛々と実行するのが「買いたい（売りたい）アルゴリズム」だ。
一方、「儲けたいアルゴリズム」は、一部のヘッジファンドのようにHFT（超高速取引）を使って超短期取引を繰り返し、薄くサヤを抜いていくというものだ。
板読みをしやすい銘柄とは
- TOPIX100の構成銘柄は外す
- 出来高が最低でも100万株になる銘柄
- 株価が5000円以上の銘柄
- ボラティリティの高い銘柄は狙わない
- 値上がりしているセクターを対象銘柄とする
9時まではアルゴリズムトレードはまだ実行してない場合が多いので、シンプルに動くそうです。
2019/09/25